Die alpha beta asset management gmbh hat gemeinsam mit der Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH den Aktienfonds „alpha beta Aktien Global Plus“ (DE000A141WR0 I-Tranche) aufgelegt. Die Anlagestrategie ist das Ergebnis der zu Jahresbeginn gestarteten Kooperation von alpha beta asset management mit der Quasol GmbH, einem auf finanzmathematische Fragestellungen spezialisierten Unternehmen.
„Die Aktienmärkte erscheinen risikobehafteter denn je – gleichfalls sind aus unserer Sicht Aktien zur Erzielung attraktiver Erträge zwar nicht alternativlos, aber ein wichtiges, hochliquides Instrument“, erläutert Markus van de Weyer, Gründer und Geschäftsführer von alpha beta asset management. „Das Besondere am alpha beta Aktien Global Plus ist unser zweidimensionales Risikomanagement. Es basiert einerseits auf unserem Sharpe-Ratio-Indikatoren-Ansatz, der sich bereits seit mehr als vier Jahren u.a. in unserem Fonds „Multi-Asset Global 5“ erfolgreich bewährt hat. Zusätzlich werden Strukturbrüche in den Volatilitäten einzelner Assetklassen als Risikomanagementsignale identifiziert. Diese Methode wurde von Prof. Dr. Daniel Ziggel, Geschäftsführer der Quasol GmbH und wissenschaftlicher Beirat unserer Gesellschaft, entwickelt und mit unserem bestehenden Risikomanagement kombiniert.“
Der alpha beta Aktien Global Plus soll vorrangig mittels kostengünstiger Exchange Traded Funds (ETF) und börsennotierter Futures in ein globales, breit diversifiziertes Aktienuniversum investieren. Die Basis bildet ein proprietärer Aktienindex, der nicht wie im Regelfall marktkapitalisierungsgewichtet ist, sondern kleineren Unternehmen sowie sich entwickelnden Ländern und Regionen ein tendenziell höheres Gewicht zuordnet. Zudem sollen bevorzugt solche Länder allokiert werden, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Ein zweidimensionales Risikomanagement in Kombination mit aktivem Management steuert die effektive Aktienquote zwischen 0 und 100% und senkt den Investitionsgrad in Marktschwächephasen. Der Fonds wird mit Blick auf das neue Investmentsteuergesetz ab 1. Januar 2018 als Aktienfonds (Mindestquote 51% Aktien) verwaltet. Ziel der Strategie ist ein mittlerer bis hoher einstelliger Ertrag p.a. über einen Investmentzyklus, allerdings mit deutlich vermindertem Risiko gegenüber einer reinen Aktienanlage. Diedurchschnittliche Volatilitätserwartung pro Jahr liegt bei ca. 8-10% p.a.
„Wir fördern innovative Investmentstrategien, die sich der jeweiligen Marktphase anpassen“, erläutert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG, den Investmentansatz des alpha beta Aktien Global Plus. „Der Fonds eignet sich insbesondere für risikoorientierte Anleger, die von den Chancen des Aktienmarktes profitieren wollen, gleichzeitig jedoch den Fokus auf geringere Volatilität legen.“ „Wir freuen uns, zusammen mit der Monega KAG unsere neue Aktienstrategie als Publikumsfonds für private und institutionelle Investoren anbieten zu können“, ergänzt Markus van de Weyer. Der Fonds alpha beta Aktien Global Plus wurde als Publikumsfonds nach deutschem Recht aufgelegt, wobei die Monega KAG als Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert. Verantwortliche Portfolio Manager sind die beiden Geschäftsführer Markus van de Weyer und Carsten Vennemann von alpha beta asset Management.
