Fondsbeschreibung
Der Persephone Cointegration Alpha Fonds verfolgt eine reine Alpha Strategie. Dafür werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Aktien europäischer Aussteller investiert, deren Auswahl und Gewichtung quantitativ und prognosefrei unter Anwendung des mathematischen Konzepts der Co-Integration erfolgt. Die Marktrendite (Beta) wird mittels börsengehandelter Derivate gesichert.
Dokumente zum Fonds (PDF's)
Risiko-Ertragsprofil
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5
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7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Geringere Rendite
Relativ hohe Rendite
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Wertentwicklung
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Portfolio
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Fondsdaten
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Fondskommentar
Indexierte Wertentwicklung seit Auflegung (bis 23.03.2023)
Historische Wertentwicklung
Stand: (bis 23.03.2023)
Wertentwicklung kumuliert
(%)
| LFD. JAHR | 1 MONAT | 3 MONATE | 1 JAHR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|
| -2,20% | 1,85% | -1,56% | -9,56% | -9,76% |
Historische Fondspreise
Die größten Positionen in Prozent
des Fondsvermögens (28.02.2023)
| NAME | % DES VERMÖGENS | | 1 | E.ON SE | 5,40% |
| 2 | Munich Reinsurance Company | 4,88% |
| 3 | Reg Shs Shell PLC | 3,98% |
| 4 | UBS Group AG | 3,97% |
| 5 | Compagnie Financiere Richemont SA | 3,73% |
| 6 | Enel SpA | 3,54% |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,27% |
| 8 | Sika AG | 3,23% |
| 9 | Nestle S.A. | 3,19% |
| 10 | Alcon, Inc. | 3,03% |
Länderaufteilung (28.02.2023)
- CH22,96 %
- DE16,10 %
- FR15,45 %
- NL8,41 %
- GB8,01 %
- IT5,44 %
- SE5,08 %
- ES3,65 %
- FI3,48 %
- US2,76 %
Verteilung nach Branchen (28.02.2023)
- Privater Konsum und Haushalt13,88 %
- Versorger11,03 %
- Gesundheit / Pharma10,81 %
- Nahrungsmittel und Tabak8,67 %
- Technologie7,77 %
- Versicherungen7,63 %
- Industrie7,60 %
- Finanzdienstleister7,49 %
- Energie6,90 %
- Bau und Materialien4,60 %
- Rohstoffe4,53 %
- Banken4,42 %
- Konsumgüter und Dienstleistungen1,82 %
- Chemie1,25 %
- Reise und Freizeit0,72 %
- Handel0,57 %
- Medien0,31 %
Risikoprofil
| Volatilität¹ (seit Auflage) | 4,60% |
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| Sharpe Ratio² (seit Auflage) | -2,21 |
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| Max. Drawdown³ (seit Auflage) | -11,95% |
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| Value at Risk⁴ (99% / 10 Tage) | k.A. |
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1) Die Kennziffer bezeichnet das “Schwankungsrisiko” des Fonds und ist Maß der Intensität von Schwankungen der Fondsperformance um ihren erwarteten Mittelwert.
2) Die Sharpe Ratio ist die Differenz zwischen erzielter Performance p.a. und risikolosem Zins p.a., dividiert durch die Volatilität. Sie lässt sich daher als „Risikoprämie pro Einheit am eingegangenen Gesamtrisiko“ interpretieren
3) Der Maximum Drawdown gibt den maximalen kumulierten Verlust an, den ein Anleger innerhalb eines Betrachtungszeitraums hätte erleiden können. Die Länge des Drawdowns ist die Zeitspanne vom Beginn der Verlustperiode bis zum Erreichen des Tiefstkurses.
4) Der Value at Risk (ex post) ist der maximal mögliche Verlust des Fonds bei gegebener Haltedauer und Konfidenzniveau abgeleitet auf der Basis der Standardabweichung der Fondsreturns.
Chancen & Risiken
| Chancen | Risiken |
| - Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Zielfondsrisiko: Der Fonds legt in Zielfonds an, um bestimmte Märkte, Regionen oder Themen abzubilden. Die Wertentwicklung einzelner Zielfonds kann hinter der Entwicklung des jeweiligen Marktes zurückbleiben.
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| Stammdaten |
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| Kategorie | Aktienfonds |
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| Auflagedatum | 15.03.2022 |
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| WKN | A3CQVR |
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| ISIN | DE000A3CQVR4 |
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| Fondswährung | EUR |
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| Geschäftsjahresende | 28.02. |
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| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
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| Fondsvermögen | 5,23 Mio. EUR |
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| Rücknahmepreis | 90,24 EUR |
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| Ausgabepreis | 90,24 EUR |
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| Nettoinventarwert | 90,24 EUR |
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| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
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| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
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| FONDSBERATER | Persephone Quantitative Finance Group GmbH |
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| Kategorie gem. OffVO | Artikel 6 |
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| Fondskonditionen |
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Ausgabeaufschlag zzt.
(Von dem Ausgabeaufschlag erhält Ihre Vertriebsorganisation bis zu 100%) | 0,00% (MAX. 2,50%) |
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| Verwaltungsvergütung p.a. zzt. | 0,900% (MAX. 1,100%) |
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| Verwahrstellenvergütung p.a. zzt. | 0,040% (MAX. 0,04%) |
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| Verwahrstelle Mindestgebühr p.a. | 10.000 EUR |
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| Gesamtkostenquote (TER)¹ | 1,23% |
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| Performance Fee | keine |
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| Mindesterstanlage² | 100.000,00 EUR |
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| Mindestfolgenanlage² | 0,00 EUR |
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| Sparplanfähigkeit | nein |
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| Orderschlusszeiten | 10:30 (tgl. für tgl.) |
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1) Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
1b.) Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich, mangels Vorliegen konkreter historischer Daten, um eine Kostenschätzung.
2) Ergänzend gelten die jeweiligen Bedingungen der Depotstelle oder Ihrer Hausbank.
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Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
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